Probabilidad de aumento de morosidad bancaria en México, antes y durante la pandemia de COVID-19 121

Barra lateral del artículo

Main Article Content

José Antonio Morales Castro
Patricia Margarita Espinosa Jiménez
Arturo Morales Castro

Resumen

Con la crisis Covid-19 se modificaron las variables económicas y microeconómicas de los bancos aumentando el riesgo de incumplimiento de los usuarios de créditos bancarios. Por lo cual este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de los diferentes factores macroeconómicos y microeconómicos en la probabilidad de aumento del índice de morosidad de la banca en México. A través de un modelo de regresión logit y mediante el estadístico Wald se estimó la contribución marginal de cada una de las variables explicativas en la probabilidad de aumento del índice de morosidad para dos periodos: prepandemia y COVID-19. En los resultados obtenidos se lograron tasas de clasificación correctas mayores al 80% y únicamente el desempleo y cuatro variables microeconómicas influyen en la probabilidad de incrementar el índice de morosidad. Estos resultados pueden ser útiles para los banqueros y los supervisores de la banca en el diseño de políticas conducentes a mantener solvente la banca. En este trabajo se propusieron dos nuevas variables explicativas: el tamaño de los créditos vencidos y la proporción de créditos en relación al PIB, mismas que fueron significativas. En el periodo de COVID-19 se encontró que disminuye el efecto marginal de las variables explicativas en la probabilidad de aumentar el nivel de morosidad en comparación al periodo previo.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Cómo citar
Morales Castro, J., Espinosa Jiménez, P., & Castro, A. (2022). Probabilidad de aumento de morosidad bancaria en México, antes y durante la pandemia de COVID-19. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 15(57), 185-226. https://doi.org/10.26457/recein.v15i57.3122
Sección
Artículos

Citas

A.C.-CINIF, (2018). Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. NIF A-3. CINIF-IMCP, México. https://www.cinif.org.mx/
Allayannis, G., Brown, G. and Klapper, F. (2003). Capital structure and financial risk: evidence from foreign debt use in East Asia. Journal of Finance, 58(6), 2667–2710. doi.org/10.3386/w23407
Altuve, J. y Hurtado, A. (2018). Análisis de los factores que influyen en la morosidad del sistema bancario Venezolano (2005-2015). Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 24 (1), 59-83. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/364/36457129005/html/
Avalos, M., y Hernández, F. (2008). Competencia bancaria en México. En: Centroamérica y México: políticas de competencia a principios del siglo (pp. 239-291). Ciudad de México, México: Naciones Unidas, CEPAL.
Banco de México (2020). Reporte de Estabilidad Financiera-Primer semestre de 2020.
Banco de México: https://www.banxico.org.mx/
Banco Mundial (2021). Bank nonperforming loans to total gross loans (%). https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS
Bayar, Y. (2019). Macroeconomic, Institutional and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Emerging Market Economies: A Dynamic Panel Regression Analysis. Journal of Central Banking Theory and Practice, 8(3), 95–110. doi:10.2478/jcbtp-2019-0026
Beck, R., Jakubik, P., & Piloui, A. (2015). Key Determinants of Non-performing Loans: New Evidence from a Global Sample. Open Economies Review, 26(3), 525-550. doi:10.1007/s11079-015-9358-8
Ciukaj, R., & Kil, K. (2020). Determinants of the non-performing loan ratio in the European Union banking sectors with a high level of impaired loans. Economics & Business Review, 6(1), 22–45. doi:10.18559/ebr.2020.1.2
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: https://www.gob.mx/cnbv
Conto, R. A., Villada, H. D., & Rendón, J. F. (2019). Un Modelo de Panel de Datos Aplicado al efecto de variables micro y macroeconómicas en la cartera vencida: El caso de los bancos colombianos. Rect@, 2(20), 167-180. doi:10.24309/recta.2019.20.2.04
Cucinelli, D. (2015). The impact of non-performing loans on bank lending behaviour: Evidence from the Italian banking sector. Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 59–71. doi:10.17015/ejbe.2015.016.04
De Haan, J. (2021). Non-performing Loans – Different this Time? En Donella BOLDI (Ed.). NPL resolution after COVID-19: Main differences to previous crises. (pp. 6-22). Bruselas, Bélgica. Economic Governance Support Unit (EGOV).
Fernández, B., Cuesta, M., & Pardo, E. (2014). Principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestión de activos. Madrid: Economistas Sin Fronteras y UNED.
García Lomas, VA. (2018). Análisis de la cartera de créditos de la banca pública ecuatoriana (2008-2017). Revista científica UISRAEL, 5 (3), 37-50. doi:10.35290/rcui.v5n3.2018.76
Greene, W. (1999). Análisis econométrico, España: Prentice Hall.
Guajarati, D. y Porter, D. (2010). Econometría, México: McGraw-Hill.
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W. (1999). Análisis multivariante, España: Pearson Prentice Hall.
Hardiyanti, S. E., & Aziz, L. H. (2021). The case of COVID-19 impact on the level of non-performing loans of conventional commercial banks in Indonesia. Banks and Bank Systems, 16(1), 62-68. doi:10.21511/bbs.16(1).2021.06
Hernández, F. y Villagómez, A. (2013). El enigmático sistema bancario mexicano contemporáneo. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C., pp. 221.
Hosen, M., Broni, M. Y., & Uddin, M. N. (2020). What bank specific and macroeconomic elements influence non-performing loans in Bangladesh? Evidence from conventional and Islamic banks. Green Finance, 2(2), 212-226. doi:10.3934/ GF.2020012
Instituto Nacional de Geografía y Estadística: https://www.inegi.org.mx/
Karadima, M. and Louri, H. (2021) Determinants of non-performing loans in Greece: the intricate role of fiscal expansion. Hellenic Observatory, 160, 1-23. Recuperado de http://eprints.lse.ac.uk/110741/2/GreeSE_No160.pdf
Kartikasary, M., Marsintauli, F., Serlawati, E., & Laurens, S. (2020). Factors affecting the non-performing loans in Indonesia. Growing Science Accounting, 6(2), 97-106. doi: 10.5267/j.ac.2019.12.003
Khafid M., Fachrurrozie, & Anisykurlillah, I. (2020). Investigating the Determinants of Non-Performing Loan: Loan Monitoring as a Moderating Variable. Kne social sciences, 126-136. doi:10.18502/kss.v4i6.6592
Khan, M.A., Siddique, A., Sarwar, Z., (2020). Determinants of non-performing loans in the banking sector in developing state. Asian Journal of Accounting, 5(1), 135-145. doi:10.1108/ajar-10-2019-0080
Kil, K., Ciukaj, R., Druhov, O., & Gritsenko, N. (2020). Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries. Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice, 2(33), 23–36. doi:10.18371/fcaptp.v2i33.206391
Kjosevski, J. & Petkovski, M. (2017). Non-performing loans in Baltic States: determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(1), 25–44. doi:10.1080/1406099X.2016.1246234
Koju, L., Koju, R., & Wang, S. (2018). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans: evidence from Nepalese banking system. Journal of Central Banking Theory and Practice, 7(3), 111-138. doi:10.2478/jcbtp-2018-0026
Long, V. M., Yen, N. T., & Long, P. D. (2020). Factors affecting Non-Performing Loans (NPLs) of banks: The case of Vietnam. Economics and Business Administration, 10(2), 83-93. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.en.10.2.967.2020
Louzis, D. P., Vouldis, A. T, & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking and Finance, 36(4), 1012–1027. doi:10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International journal of economics and financial issues, 3(4), 852-860. https://search-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.f2c33149e0b9478f96ef14d5ac83bc6d&lang=es&site=eds-live>.
Mishkin, F. (2014). Moneda, banca y mercados financieros. (10th ed.). México: Pearson Educación.
Nor, A. M., Ismail, S., & Rahman, N. H. A. (2021). Determinants of Non-Performing Loans in Asia: Is Southeast Asia Different? International Journal of Business & Society, 22(1), 431–442. doi:2443/10.33736/ijbs.3187.2021
Ozili, Peterson K, How Bank Managers Anticipate Non-Performing Loans. Evidence from Europe, US, Asia and Africa (2015). Applied Finance and Accounting, 1 (2), 73-80. https://ssrn.com/abstract=2595023.
Periche-Delgado, G. S., Ramos-Farroñan, E. V., & Chamolí-Falcón, A. W. (2020). La morosidad ante un confinamiento del Covid-19 en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, Perú. Investigación Valdizana, 14(4), 206-212. doi:10.33554/riv.14.4.801
Polat, A. (2021). Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: Case of Turkey and Saudi Arabia. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 693-709. doi:10.20491/isarder.2018.495
Prawira, R., & Wiryono, S. K. (2020). Determinants of non-performing loans in state-owned banks. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 24(2), 159 166. doi: 10.20885/jaai.vol24.iss2.art9
Purwanto, P., & Sun, M. L. (2021). Determinant Factors of Non-Performing Loans in Chinese Commercial Banks. jmm17, 8(02), 125-135. doi:10.30996/jmm17.v8i02.5487
Radivojevic, N., & Jovovic, J. (2017). Examining of determinants of non-performing loans. Prague Economic Papers, 26(3), 300-316. doi: 10.18267/j.pep.615
Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003). Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment. Reserve Bank of India Occasional Papers, 24(3), 81-121. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/Pdfs/60610.pdf#page=87
Rehman, O. U. (2017). Determinants of Non-performing Loan in South Asia: The Role of Financial Crisis. Eurasian. Journal of Business and Economics, 10(20), 105–124. doi: www.ejbe.org
Ristić, K., & Jemović, M. (2021). Analysis of Non-Performing Loans’ Determinants in the Banking Sector of the Republic of Serbia. Economic Themes, 59(1), 133–151. doi: 10.2478/ethemes-2021-0008
Romdhane S., Kenzari K. (2020). The Determinants of the Volatility of Non-Performing Loans of Tunisian Banks: Revolution Versus COVID-19. Review of Economics and Finance, 18, 92-111. https://refpress.org/wp-content/uploads/2021/01/Syrine-Ben-Romdhane_REF.pdf
Salvi, A., Bussoli, C., Conca, L., & Gigante, M. (2018). Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Europe. International Journal of Business and Management, 13(10), 230-239. doi:10.5539/ijbm.v13n10p230
Tatarici, L. R., Kubinschi, M. N., & Barnea, D. (2020). Determinants of Non-Performing Loans for the EEC Region. A Financial Stability Perspective. Management & Marketing, 15(4), 621–642. doi:10.2478/mmcks-2020-0036
Torre, E. (2006). El sistema bancario en México: a una década de la crisis. Ensayos: Revista de Economía, 25(1), 61-94.
Trejo, J., Ríos, H. y Martínez, M. (2014). Análisis de la administración del riesgo crediticio en México para tarjetas de crédito. Revista mexicana de economía y finanzas, 11(1), 103-121. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-53462016000100103&lng=es&tlng=es.
Urbina, M. A. (2017). Determinantes del riesgo de crédito bancario: Evidencia en Latinoamérica. (Tesis Maestría). Universidad de Chile, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/149796
Vega, J. I., & Medina, J. C. (2020). Determinantes de la estabilidad bancaria en México, para el periodo 2001-2019. Tesis Maestría. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cuidad Juárez, Chihuahua. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.11961/5916
Vera, L., & Costa, I. (2007). Estimación y Proyección de la Calidad de la Cartera de Crédito utilizando Variables Macroeconómicas: Un estudio para Venezuela. Revista de Economía y Estadística, 45(2), 29-52. Recuperado de http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/3839/3679>
Žunić, A., Kozarić, K., & Dželihodžić, E. Ž. (2021). Non-Performing Loan Determinants and Impact of COVID-19: Case of Bosnia and Herzegovina. Journal of Central Banking Theory and Practice, 10 (3), 5-22. doi: 10.2478/jcbtp-2021-0021