ESTIMACION DEL PRECIO DE UN TITULO OPCIONAL MEDIANTE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL673

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Guillermo Pérez Elizalde,

Resumen

Títulos Opcionales (TO's) es la denominación que las autoridades del Mercado Mexicano de Valores
le dieron a los instrumentos que internacional mente se denominan "Warrants". Uno de los modelos
más utilizados para la valuación de estos instrumentos es el propuesto por Black & Scholes, el cual
es utilizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el cálculo del precio teórico de los TO's.
En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de Red NeuronalArtificial (RNA) para estimar el
precio de cierre de un Título Opcional (TO). Para demostrar la potencialidad de estimación de la RNA
se realizan análisis de regresión y de varianza, por un lado entre los precios de cierre y la estimación
del modelo de Black & Scholes (B&S), y por otro lado entre los precios de cierre y la estimación
hecha por la RNA.

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Cómo citar
Pérez Elizalde, G. (2014). ESTIMACION DEL PRECIO DE UN TITULO OPCIONAL MEDIANTE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 3(12), 419. https://doi.org/10.26457/recein.v3i12.374
Sección
Artículos