ESTIMACION DEL PRECIO DE UN TITULO OPCIONAL MEDIANTE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL673
Contenido principal del artículo
Resumen
Títulos Opcionales (TO's) es la denominación que las autoridades del Mercado Mexicano de Valores
le dieron a los instrumentos que internacional mente se denominan "Warrants". Uno de los modelos
más utilizados para la valuación de estos instrumentos es el propuesto por Black & Scholes, el cual
es utilizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el cálculo del precio teórico de los TO's.
En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de Red NeuronalArtificial (RNA) para estimar el
precio de cierre de un Título Opcional (TO). Para demostrar la potencialidad de estimación de la RNA
se realizan análisis de regresión y de varianza, por un lado entre los precios de cierre y la estimación
del modelo de Black & Scholes (B&S), y por otro lado entre los precios de cierre y la estimación
hecha por la RNA.
le dieron a los instrumentos que internacional mente se denominan "Warrants". Uno de los modelos
más utilizados para la valuación de estos instrumentos es el propuesto por Black & Scholes, el cual
es utilizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el cálculo del precio teórico de los TO's.
En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de Red NeuronalArtificial (RNA) para estimar el
precio de cierre de un Título Opcional (TO). Para demostrar la potencialidad de estimación de la RNA
se realizan análisis de regresión y de varianza, por un lado entre los precios de cierre y la estimación
del modelo de Black & Scholes (B&S), y por otro lado entre los precios de cierre y la estimación
hecha por la RNA.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Detalles del artículo
Cómo citar
Pérez Elizalde, G. (2014). ESTIMACION DEL PRECIO DE UN TITULO OPCIONAL MEDIANTE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 3(12), 419. https://doi.org/10.26457/recein.v3i12.374
Sección
Artículos
Esta revista se encuentra bajo la licencia de Creative Commons, por tanto, los autores, al postular su artículo, lo adhieren a dicha licencia.
El autor puede disponer de su artículo para su archivo en repositorios institucionales o en páginas web personales, con la referencia y agradecimientos a la fuente donde se ha publicado.
El autor puede disponer de su artículo para su archivo en repositorios institucionales o en páginas web personales, con la referencia y agradecimientos a la fuente donde se ha publicado.