Aproximación del precio de seguros para clientes con diferentes perfiles de riesgo mediante técnicas de teoría de juegos con información asimétrica.

Abstract

Generalmente en los mercados se designa un
precio estándar a un bien, y en base a este precio se realiza el
total de transacciones sobre el mismo, pero en el mercado de los
seguros esto puede resultar problemático, ya que el precio de la
prima se forma en base al riesgo de sufrir el siniestro cubierto
por la póliza, así, se busca conocer la probabilidad de ocurrencia
de dicho siniestro, pero esa información es mejor conocida por el
contratante del seguro y no por la aseguradora por lo que se
tiene que aproximar de manera indirecta. Este trabajo propone
un método para calcular el precio de prima para un seguro que
se comercialice a clientes con probabilidades de sufrir un
siniestro variables, sin conocer con anterioridad el perfil del
contratante del seguro.
Los resultados de este trabajo buscan poder acotar de mejor
manera el precio para clientes que tiene un bajo riesgo de sufrir
un siniestro y a los que tiene un perfil de alto riesgo y brindar
precios que se adecuen al perfil del asegurado mediante señales
que el mismo pueda aportar de manera honesta y sin incentivos a
mentir en dichas señales.