Matemáticas difusas aplicadas a finanzas, modelo y sistema para la evaluación de portafolios

Autores/as

  • Jorge Enrique Peniche Curiel Universidad La Salle

DOI:

https://doi.org/10.26457/mclidi.v1i0.590

Resumen

Globalización, competencia, crisis, riesgo e inversión son algunos conceptos que toda empresa maneja en la actualidad. Hoy en día las profesiones y disciplinas están más unidas que en los últimos 40 años; la migración de conocimiento de un área a otra para su aplicación en la creación de modelos de análisis, sobretodo en cuestiones económicas y financieras es un claro ejemplo de ello. Pero para ello los modelos no deben quedarse en el sustento teórico, no es suficiente tampoco su demostración matemática o su aplicación correctamente documentada, las empresas hoy en día necesitan sistemas competentes pero flexibles que automaticen dichos modelos, y les ayuden a tomar decisiones rápidas y acertadas, que los mantenga dentro de la competencia de un mundo en constante cambio. Por lo anterior se ha escogido el programa MS Excel para la automatización del modelo a través de lenguaje de programación en VBA; se podría decir que MS Excel es actualmente uno de los softwares más utilizados en todo el mundo, lo cual facilita la aplicación, distribución y comprensión del sistema. La lógica difusa es una herramienta con un campo de aplicación muy amplio, que aún no ha sido explotado; normalmente se utiliza en sistemas de control. Sin embargo, para la administración financiera es un área de oportunidad; por ejemplo en evaluación de inversiones en portafolios de valores bursátiles. La evaluación de las inversiones combinan modelos probados y aceptados en la sociedad como la teoría moderna de portafolios, el valor en riesgo, el valor presente neto entre otros; el modelo utiliza esos mismos métodos pero agrega un valor de detalle gracias a las matemáticas difusas, en términos sencillos, da una mayor asertividad en los datos ya que considera un intervalo de variación bajo cierto nivel de confianza. El modelo de evaluación con matemáticas difusas, nos ayuda a resolver este problema en particular, aunque con la misma base se puede aplicar a evaluación del valor presente neto en proyectos de inversión en cualquier industria.

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Biografía del autor/a

Jorge Enrique Peniche Curiel, Universidad La Salle

Cleary Lavenbach, The Professional Forecast. U.S.A.: Lifetime Learning Publication, 1982.

Rich Knight, Artificial Inteligence, Segunda ed. U.S.A.: Mc Graw Hill, 1995.

William F. Sharpe, Investments, 2nd ed. New Jersey, U.S.A.: Prentice-Hall, Inc., 1981.

Project Management Institute, PMBOK GUIDE, Quinta ed. Newtown Square, Pennsylvania, U.S.A., 2013.

AACE International Recommended Practice No. 10S-90.

Philipe Jorion, Valor en Riesgo, Primera ed., Grupo Noriega Editores, Ed. México, D.F.: Editorial Limusa, S.A. de C.V., 2003.

Robert Hagin, Modern Porfolio Theory. Illinois, U.S.A.: Dow Jones-Irvin, 1979.

Eugene F. Fama, Foundations of Finance. New York, U.S.A.: Basic Books, Inc. Publishers., 1976.

Bonifacio Martín del Brío and Alfredo Sanz Molina, Redes Neuronales y Sistemas Borrosos, Tercera ed. México: Alfaomega, 2007.

Citas

Cleary Lavenbach, The Professional Forecast. U.S.A.: Lifetime Learning Publication, 1982.

Rich Knight, Artificial Inteligence, Segunda ed. U.S.A.: Mc Graw Hill, 1995.

William F. Sharpe, Investments, 2nd ed. New Jersey, U.S.A.: Prentice-Hall, Inc., 1981.

Project Management Institute, PMBOK GUIDE, Quinta ed. Newtown Square, Pennsylvania, U.S.A., 2013.

AACE International Recommended Practice No. 10S-90.

Philipe Jorion, Valor en Riesgo, Primera ed., Grupo Noriega Editores, Ed. México, D.F.: Editorial Limusa, S.A. de C.V., 2003.

Robert Hagin, Modern Porfolio Theory. Illinois, U.S.A.: Dow Jones-Irvin, 1979.

Eugene F. Fama, Foundations of Finance. New York, U.S.A.: Basic Books, Inc. Publishers., 1976.

Bonifacio Martín del Brío and Alfredo Sanz Molina, Redes Neuronales y Sistemas Borrosos, Tercera ed. México: Alfaomega, 2007.

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Publicado

2014-11-07

Cómo citar

Peniche Curiel, J. E. (2014). Matemáticas difusas aplicadas a finanzas, modelo y sistema para la evaluación de portafolios. Memorias Del Concurso Lasallista De Investigación, Desarrollo E innovación, 1, CSA 41–46. https://doi.org/10.26457/mclidi.v1i0.590

Número

Sección

Ciencias Sociales, Administrativas y Derecho